kstest
Test de Kolmogorov-Smirnov a un echantillon
📝Syntaxe
h = kstest(x)
h = kstest(x, 'CDF', cdf)
h = kstest(x, 'CDF', cdfFunction)
[h, p, ksstat, cv] = kstest(..., 'Alpha', alpha, 'Tail', tail)
📥Arguments d'entrée
Paramètre Description
x vecteur reel : donnees d'echantillon.
cdf matrice a deux colonnes definissant les valeurs x et les probabilites cumulees, function handle evalue aux valeurs triees, ou objet avec une methode cdf.
cdfFunction function handle retournant les probabilites cumulees pour chaque valeur d'entree.
alpha scalaire dans (0,1), 0.05 par defaut : niveau de signification.
tail 'unequal', 'larger' ou 'smaller'.
📤Arguments de sortie
Paramètre Description
h scalaire logique : decision du test.
p p-value.
ksstat statistique du test.
cv valeur critique.
📄Description

kstest compare la distribution empirique de x avec la loi normale standard ou une distribution cumulee fournie.

Les valeurs NaN sont ignorees avant le tri et le calcul de la distribution empirique.

💡Exemples
x = [-1.2 -0.4 0.1 0.3 0.8];
[h, p, ksstat, cv] = kstest(x);
cdf = [-2 0; -1 0.2; 0 0.5; 1 0.8; 2 1];
h2 = kstest(x, 'CDF', cdf);
h3 = kstest([0 1 2], 'CDF', @(z) 0.2 + 0.3 .* z);
🔗Voir aussi
normcdf
🕔Historique des versions
Version Description
2.0.0 version initiale
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