x = norminv(p)
x = norminv(p, mu, sigma)
[x, xLo, xUp] = norminv(p, mu, sigma, pCov)
[x, xLo, xUp] = norminv(p, mu, sigma, pCov, alpha)
| Paramètre | Description |
|---|---|
| p | scalaire reel ou tableau : probabilites. |
| mu | scalaire reel ou tableau, 0 par defaut : moyenne. |
| sigma | scalaire reel positif ou tableau, 1 par defaut : ecart-type. |
| pCov | matrice de covariance 2-par-2 pour les parametres estimes. |
| alpha | scalaire dans (0,1), 0.05 par defaut : niveau de signification. |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| x | scalaire ou tableau : quantiles. |
| xLo | borne inferieure de confiance. |
| xUp | borne superieure de confiance. |
norminv evalue les quantiles de la loi normale.
Les probabilites hors de [0,1] retournent NaN. Les probabilites 0 et 1 retournent les bornes infinies.
p = [0.025 0.5 0.975];
x = norminv(p);
[x, xLo, xUp] = norminv(0.5, 0, 1, [0.04 0; 0 0.01]);| Version | Description |
|---|---|
| 2.0.0 | version initiale |