[L, P, E] = lqe(A, G, C, Q, R, N)
[L, P, E] = lqe(A, G, C, Q, R)
| Paramètre | Description |
|---|---|
| A | Matrice d'état: matrice n x n. |
| G | Définit une matrice reliant le bruit de processus aux états. |
| C | La matrice de sortie, avec des dimensions (q x n), où q est le nombre de sorties. |
| Q | Matrice de pondération du coût d'état |
| R | Matrice de pondération du coût d'entrée |
| N | Matrice de terme croisé facultative: 0 par défaut. |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| L | Matrice de gain de Kalman. |
| P | Solution de l'équation de Riccati algébrique discrète. |
| E | Emplacements des pôles en boucle fermée |
La fonction calcule le gain optimal de l'estimateur (L), la matrice de covariance d'état (P) et les valeurs propres associées pour un système continu.
c = 1;
m = 1;
k = 1;
A = [0, 2; -k/m, -c/m];
B = [0; 2/m];
G = [2 0 ; 0 2];
C = [2 0];
Q = [0.02 0; 0 0.02];
R = 0.02;
[l, p, e] = lqe(A, G, C, Q, R)| Version | Description |
|---|---|
| 1.0.0 | version initiale |