quadprog

Programmation quadratique.

📝Syntaxe

x = quadprog(H, f)
[x, fval, exitflag, output, lambda] = quadprog(H, f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, x0, options)
x = quadprog(problem)

📥Arguments d'entrée

Paramètre	Description
H, f	termes quadratique et linéaire de l'objectif.
A, b, Aeq, beq	contraintes linéaires d'inégalité et d'égalité.
lb, ub	bornes inférieures et supérieures.

📤Arguments de sortie

Paramètre	Description
x	solution estimée.
fval	valeur de l'objectif.
lambda	structure des multiplicateurs.

📄Description

quadprog résout des programmes quadratiques convexes denses avec contraintes linéaires et bornes par une stratégie active-set.

La forme structure accepte H, f, Aineq ou A, bineq ou b, Aeq, beq, lb, ub, x0 et options. Les expressions quadratiques problem-based compilées par prob2struct sont dirigées vers quadprog.

💡Exemples

H = [2 0; 0 2];
f = [-2; -4];
lb = [0; 0];
[x, fval] = quadprog(H, f, [], [], [], [], lb, [])

y = optimvar('y', 2, 1);
prob = optimproblem('Objective', (y(1) - 1)^2 + (y(2) + 3)^2);
[sol, fval] = solve(prob, struct('y', [0; 0]));
sol.y

🔗Voir aussi

lsqnonneg optimoptions prob2struct

Used Functions

optimoptions prob2struct

📚Bibliographie

P. E. Gill, W. Murray and M. H. Wright, Practical Optimization, Academic Press, 1981. J. Nocedal and S. J. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2006.

🕔Historique des versions

Version	Description
2.0.0	version initiale

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